请教用Rats计算ARMA—EGARCH时变相关系数

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最近在用Rats建立两元ARMA—EGARCH，计算时变相关系数，程序如下：Ａ　Ｂ为两时序数据　前两段程序是ＡＲＭＡ部分的　最后一段是ＥＧＡＲＣＨ部分的　但是做出来回归系数都是ＮＡ缺省值　不知道各位高手有否遇到这种情况？或是有发现小弟程序中的错误？　先行谢过各位！！！！嘿嘿

EQUATION(MORE) equa  A 0 1
# B{1}

EQUATION(MORE)  equb B 0 1
#  A{1}

group equfinal equa equb
garch(p=1,q=1,distrib=t,exp,asymmetric,model=equfinal,pmethod=simplex,piters=20,method=bfgs,mv=dcc) / A B

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关键词：EGARCH GARCH ARMA 相关系数 Rats 系数 Rats 皮尔逊相关系数 偏相关系数 pearson相关系数 相关系数检验 spearman相关系数 复相关系数 相关系数矩阵