[求助]请教VAR高手：单位根检验问题

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我想用VAR模型进行时间序列的预测，样本区间为[1 80]，我打算用[1 72] 的样本估计VAR模型，然后用模型预测后8个样本。对各序列进行单位根检验时，发现当样本区间为[1 72]时，有的序列有单位根，有的序列没单位根，当样本区间为[1 80]时，所有的序列都有单位根。请问各高手们：进行单位根检验时，序列的样本区间应该包括要预测的样本吗？

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关键词：单位根检验 VaR VAR模型 AR模型 模型预测 VaR 检验 高手 单位

原则上来说，单位根检验应该在所要估计的范围内进行检验，之所以出现这样的结果可能是时间序列不稳定导致的。