[求助]VAR差分形式及累积响应函数问题

是 否 +2 论坛币

k人 参与回答

经管之家送您一份

应届毕业生专属福利!

求职就业群

赵安豆老师微信：zhaoandou666

经管之家联合CDA

送您一个全额奖学金名额~ !

立即领取

感谢您参与论坛问题回答

经管之家送您两个论坛币！

+2 论坛币

<p>有人说做VAR最好用一阶差分形式，但Enders的应用计量经济学（时间序列分析）一书中，说到“如果变量是I(1)，并且不是协整的，则可以将VAR写作一阶差分形式”，“如果变量是协整的，则VAR不能用一阶差分形式”，到底要怎么确定原序列还是差分序列形式呢？</p><p>其次，做脉冲响应函数分析时，什么情况下用<font color="#ee9611">累积</font>响应函数？累积响应是针对差分的还是针对滞后来说的呢，如果VAR不是差分形式就不能做累积响应分析吗？</p>

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

分享0 收藏0 回帖

关键词：响应函数 VaR 应用计量经济学 时间序列分析 应用计量经济 经济学 最好

大家有什么意见,请说说吧,谢谢!

VAR是不是要求平稳序列啊

同上问，请高手解答！！

VAR可以是非平稳序列

是非平稳序列的话，是不是必须经过取差分变换成平稳序列才可进行下一步检验啊？

当变量为同阶单整时，进行协整检验，若协整不通过，则对变量差分，再用VAR