Pricing Stock Options in a Jump-Diffusion Model with Stochastic Volatility

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lipj

发表于 2015-1-11 19:26:27 |AI写论文

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【作者(必填)】Louis O. Scott

【文题(必填)】Pricing Stock Options in a Jump-Diffusion Model with Stochastic Volatility and Interest Rates: Applications of Fourier Inversion Methods

【年份(必填)】1997

【全文链接或数据库名称(选填)】http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/1467-9965.00039/abstract

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giresse 查看完整内容

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关键词：Volatility Stochastic Diffusion Stochast options 数据库

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giresse

发表于 2015-1-11 19:26:28

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lipj

发表于 2015-1-11 20:20:48

giresse 发表于 2015-1-11 19:26

谢谢您的帮助！

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giresse

发表于 2015-1-11 20:24:35

lipj 发表于 2015-1-11 20:20
谢谢您的帮助！

[文献] Pricing Stock Options in a Jump-Diffusion Model with Stochastic Volatility [推广有奖]

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