如何用Eviews或者MATLAB实现DCC-garch模型？  

查看93843 回复145 收藏88 推广有奖 | 发表于 2015-3-15 20:57:01
多想7 发表于 2019-4-22 20:18:52
ysmm 发表于 2017-4-11 20:17
你做出来dcc之后，会有一个新的序列，rho-12-01，如果我没记错应该是这样，用这个生成图形，就是了
你好 我想问一下我的rho-12-01序列 除了第一个有数据外，其他全是NA 这是怎么了
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多想7 发表于 2019-4-22 20:25:01
yenfeng1 发表于 2016-3-18 16:18
这是因为多变量GARCH (MGARCH) 求解计算困难，多一个元素就有可能计算不出来，因此这个模块就只允许均方程 ...
那这两个不同的滞后 要选哪一个作为共同的滞后期数呢 非常感谢
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多想7 发表于 2019-4-22 20:25:04
yenfeng1 发表于 2016-3-18 16:18
这是因为多变量GARCH (MGARCH) 求解计算困难，多一个元素就有可能计算不出来，因此这个模块就只允许均方程 ...
那这两个不同的滞后 要选哪一个作为共同的滞后期数呢 非常感谢
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多想7 发表于 2019-4-22 20:25:05
yenfeng1 发表于 2016-3-18 16:18
这是因为多变量GARCH (MGARCH) 求解计算困难，多一个元素就有可能计算不出来，因此这个模块就只允许均方程 ...
那这两个不同的滞后 要选哪一个作为共同的滞后期数呢 非常感谢
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多想7 发表于 2019-4-22 20:25:06
yenfeng1 发表于 2016-3-18 16:18
这是因为多变量GARCH (MGARCH) 求解计算困难，多一个元素就有可能计算不出来，因此这个模块就只允许均方程 ...
那这两个不同的滞后 要选哪一个作为共同的滞后期数呢 非常感谢
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多想7 发表于 2019-4-22 20:25:07
yenfeng1 发表于 2016-3-18 16:18
这是因为多变量GARCH (MGARCH) 求解计算困难，多一个元素就有可能计算不出来，因此这个模块就只允许均方程 ...
那这两个不同的滞后 要选哪一个作为共同的滞后期数呢 非常感谢
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多想7 发表于 2019-4-22 20:25:13
yenfeng1 发表于 2016-3-18 16:18
这是因为多变量GARCH (MGARCH) 求解计算困难，多一个元素就有可能计算不出来，因此这个模块就只允许均方程 ...
那这两个不同的滞后 要选哪一个作为共同的滞后期数呢 非常感谢
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yenfeng1 发表于 2019-4-22 22:47:59
在我的认知里没有这种准则。
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六六如意 发表于 2019-5-16 21:23:48
谢谢大神，总会在不经意间造福我等无知后辈
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无情兽 发表于 2019-6-10 15:40:15
谢谢
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