如何用Eviews或者MATLAB实现DCC-garch模型？

怪人1874 发表于 2017-3-2 20:39
请问 时变相关系图是怎么得出来的呢？非常困扰，到最后一步了

你做出来dcc之后，会有一个新的序列，rho-12-01，如果我没记错应该是这样，用这个生成图形，就是了

指间绕 发表于 2015-4-16 19:58
大神，问给问题，我要建立garch模型，用eviews软件，建立的Arma（2 2)模型，教材只有AR-garch，没有讲Arm ...

你好，我想问一下那个AR-GARCH模型怎么做呢，用Eviews。我做毕业设计，在预测方面遇到了坎儿，可以帮帮我吗？

想请问楼主，DCC里correlation targeting、asymmetric dcc model，这两选项，怎么选择好？

yenfeng1 发表于 2015-9-15 00:32
第一 麻烦你看一下英文操作文件，我都贴上去了，事实上那是从eviews软件取得，你有软件也可以取得，你学任何 ...

大神，我是3列数据，在两步估计时，第一框输入2列数据，第三框中怎么输，我的3列数据分别是Arma（1,1）
Arma(2,2) Arma(2,2)

Sensei苍 发表于 2016-3-16 23:58
还有就是在第一个框中输入两组时间序列的话，AR LAGS不应该是分开成两个序列的不同滞后吗？为什么只能填一个 ...

如果有3组数据，在第一个框是直接输入三组数据，但是第三框滞后阶数有2个2阶，一个一阶，怎么输啊

陈大官人123 发表于 2017-8-29 14:20
如果有3组数据，在第一个框是直接输入三组数据，但是第三框滞后阶数有2个2阶，一个一阶，怎么输啊

EViews这个模组无法处理均数方程式不同阶这个问题，需要编程解决。

yenfeng1 发表于 2017-8-29 20:34
EViews这个模组无法处理均数方程式不同阶这个问题，需要编程解决。

还有在建立好garch模型，做dcc-garch前，不是要对获得残差数据进行常数相关性检验吗，这一步能用Eviews进行吗，看的文献是用MATLAB，完全不会啊
还有在dcc-garch两步估计时，第一框输入时间序列，第三框输入滞后阶数，其他框我没变，点击确定后怎么没继续弹出框啊，不是两步吗？??困扰好久了

[LaTex]大神，这是在一篇文献中DCC-MGARCH模型的第二步结果，想知道这个表格里面的阿尔法和贝塔系数代表什么呢

yenfeng1 发表于 2016-3-18 16:18
这是因为多变量GARCH (MGARCH) 求解计算困难，多一个元素就有可能计算不出来，因此这个模块就只允许均方程 ...

不同的滞后阶数可以做3步的

Lincoln.Mark 发表于 2017-11-26 15:36
不同的滞后阶数可以做3步的

我有一个疑惑，是这样的，我第一次使用这个模型，在参考文献中，发现这个模型大多数选用收益率指标，用来研究市场之间的联动，我用来研究市场价格的联动，逻辑上行得通吗