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如何用Eviews或者MATLAB实现DCC-garch模型？

查看93793 回复145 收藏88 推广有奖 | 发表于 2015-3-15 20:57:01

二少00 发表于 2018-3-18 13:35:53

yenfeng1 发表于 2018-1-14 15:51
第一：第一格框填的是收益率非扰动项；第二：这个程序包可以估计GARCH和TGARCH建模，但无法指定第一序列服从 ...

老师  您好
我最近刚接触EVIEWS建立ARMA-GRACH 模型，里面有些问题想向您请教，我不是学经济的，周围没有人用这个软件，实在是没有办法了，马上要毕业了，有点着急。论坛常不在线，能否加一下您的QQ，我的QQ214601265  谢谢您。
期待您的回复  万分感谢。

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yenfeng1 发表于 2018-3-18 22:32:16

我没有 QQ，也不常上网，我建议还是找学校的老师面对面指导你较为有效率。

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yenfeng1 发表于 2018-3-18 22:35:06

Tian1193 发表于 2018-3-9 16:51
eviews8里的DCC-GARCH均值方程如果是ARMA(2，2)的形式可以吗？

ARMA(2，2)的形式是可以設定和執行。

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含笑宇 发表于 2018-3-24 11:37:17

MIT007007 发表于 2016-12-18 22:30
一定要顶顶这个帖子太感谢大神们了折磨了一个星期的dccgarch还有时变相关系数图终于在大神们的指导下做出 ...

你好，能请教你DCC-GARCH的问题吗，都研究一个多月了，也没弄明白，着急，谢谢啦.我的QQ:473963901

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含笑宇 发表于 2018-3-24 11:38:00

含笑宇发表于 2018-3-24 11:37
你好，能请教你DCC-GARCH的问题吗，都研究一个多月了，也没弄明白，着急，谢谢啦

可以话，加我QQ：473963901吧，谢谢啦

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煎饼馒头 发表于 2018-3-27 09:49:28

yenfeng1 发表于 2015-4-21 19:06
可以在软件中查到说明文件：以下为说明文件的内容
In the first box, you should either enter the name o ...

那个用dcc的时候，eviews可以5个序列一起回归
这样和五个序列一起回归和两两分别回归导出来的动态协方差不同啊。
我意思是比如1 2 3 三个序列，你回归的时候可以一起输入 1 2 3 导出来3组动态相关系数；你也可以俩俩回归3次，搞出来3组相关系数。这结果不同啊。
请问为啥呢？
谢谢

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yenfeng1 发表于 2018-3-28 12:36:05

煎饼馒头发表于 2018-3-27 09:49
那个用dcc的时候，eviews可以5个序列一起回归
这样和五个序列一起回归和两两分别回归导出来的动态协方差 ...

方程式設定不一樣，結果當然不一樣。

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lianbuduolunduo 发表于 2018-4-7 11:02:21

yenfeng1 发表于 2015-4-21 19:06
可以在软件中查到说明文件：以下为说明文件的内容
In the first box, you should either enter the name o ...

在第一个框中，您应该输入组的名称或将返回指定为单独的系列（也可以使用转换表达式dlog（））。如果您希望在均值方程中使用外生变量，则在第二个框中指定名称（s）。
至于方差回归器，请使用第四个方框。在均值方程中也允许自回归滞后（p），而方差和相关部分的（p，q）固定为（1,1）。估计程序的第一步从单变量GARCH模型开始。您可以选择加载项中提供的三种模型。请注意，所有内生变量在均值和方差方程中将具有相同的规格。
类似地，选择的误差分布将适用于单变量（第一阶段）和多变量（第二阶段）估计。 Theta向量对应于为动态相关而估计的参数，并且将使用默认的起始值，除非它们被初始化。相关定位类似于差异定位，并且是默认选择。您也可以通过简单地检查相关框来估计模型的非对称版本。
估计参数的顺序是这样的，动态条件相关的两个系数总是先写（即theta（1）和theta（2））。除非您选择相关性定位，否则估计的常数系数就会出现。自由度参数在选择Student's-t分布时单独列出。经过一些实验后，输出的布局将变得更加清晰。
该插件使用EView的优化功能，因此需要版本8.0或更高版本。除了不同的优化算法之外，如果需要，还可以对要优化的参数进行转换，以实现更好的收敛。
有一点要提到的是，该模型最多允许多达5个系列。这不是技术上的限制，而主要是由于实际问题。由于EViews当前不能处理多维数组，因此必须明确地写入这些变量的操作。正如人们所猜测的，对于5个以上的变量来说，这是一项非常繁琐的工作。毕竟，从理论的角度来看，它可能没有太多的限制：DCC模型假定所有的相关都是由相同的动力学（即标量系数）控制的，这可能是高阶模型中真实行为的过分简化。

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