如何用Eviews或者MATLAB实现DCC-garch模型？

查看98566 回复145 收藏89 推广有奖 | 发表于 2015-3-15 20:57:01

tengxiongji2 发表于 2019-11-4 11:31:56

yenfeng1 发表于 2019-11-4 11:07
rho_12_01是动态条件相关系数，不是动态套期保值比率。假如你要计算最适动态套期保值比率，应该是这个公式 ...

好的，谢谢，计算最优套保比率的这个公式我是知道的，想问一下eviews里面的这个dcc-garch模块里面可以计算出期货_现货条件协方差和期货条件方差么？

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CYPPPPP 发表于 2019-12-10 21:09:33

请问一下那位大神可以教我如何在Eviews上操作VAR-DCC-MGARCH这个模型呢？找了好多资料都没有讲述这个模型是如何去进行操作的，可以麻烦大神帮我在线解答一下吗？谢谢！！！

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2426 发表于 2020-1-5 07:48:53

您好，我最近也在做这个模型，新人小白没太看懂，求助：dcc-garch的第一个框到底是填啥呀？我已经做好了第一步的单变量garch模型，现在就卡在了这一步，求大神指导

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不爱写代码 发表于 2020-2-11 11:27:16

有偿请教问题

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18811576377 发表于 2020-3-9 16:06:58

CYPPPPP 发表于 2019-12-10 21:09
请问一下那位大神可以教我如何在Eviews上操作VAR-DCC-MGARCH这个模型呢？找了好多资料都没有讲述这个模型是 ...

请问你现在会VAR-DCC-GARCH了吗，可以教教我吗，拜托了

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18811576377 发表于 2020-3-11 15:33:40

liushui5321 发表于 2019-7-4 20:35
同学，你这个问题解决了没有？怎么回事？我也出现同样的情况

你好，我也遇到了这个问题，请问你解决了没有啊

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CHEN19980517 发表于 2020-3-21 14:15:43

请问第一个究竟是填入收益率序列还是garch的残差呢还有AR的滞后阶数填一个统一的还是分开填两个

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团团ice 发表于 2020-8-7 15:47:24

louruijia5 发表于 2019-1-9 15:22
你好，我想知道你这个问题解决了吗。。我也是这样的，现在停在这里，实在不知道怎么做了。

我本来也是这种情况，后来换了一个版本就出结果了，你用的eviews几

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团团ice 发表于 2020-8-7 15:48:25

不爱写代码发表于 2020-2-11 11:27
有偿请教问题

什么问题

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团团ice 发表于 2020-8-7 15:49:40

多想7 发表于 2019-4-22 20:18
你好我想问一下我的rho-12-01序列除了第一个有数据外，其他全是NA 这是怎么了

我原来是这种情况，可能是eviews的问题

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