如何用Eviews或者MATLAB实现DCC-garch模型？

查看98444 回复145 收藏89 推广有奖 | 发表于 2015-3-15 20:57:01

Lincoln.Mark 发表于 2017-12-4 10:04:55

逻辑没有太大问题，但是要保证价格时间序列平稳，而且这个研究的是时间序列的波动率之间的相关性

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1608345506 发表于 2018-1-10 17:21:13

yenfeng1 发表于 2017-8-29 20:34
EViews这个模组无法处理均数方程式不同阶这个问题，需要编程解决。

大神您好，刚刚接触到，有问题向您请教，第一个框（return series）填入的是收益率均值方程的扰动项吗？若两个序列经判断需要分别用GARCH和TGARCH建模，那么这个程序包还能做吗，单变量模型该选择哪个呢？，谢谢啦！

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yenfeng1 发表于 2018-1-14 15:51:48

第一：第一格框填的是收益率非扰动项；第二：这个程序包可以估计GARCH和TGARCH建模，但无法指定第一序列服从 GARCH，第二序列服从 TGARCH这种估计。第三：这个程序包是估多变量 GARCH，单变量GARCH请搜索本站 EViews专版，里面有详尽的介绍。

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1608345506 发表于 2018-1-15 10:57:35

yenfeng1 发表于 2018-1-14 15:51
第一：第一格框填的是收益率非扰动项；第二：这个程序包可以估计GARCH和TGARCH建模，但无法指定第一序列服从 ...

好的，，谢谢您的答复

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Bella00 发表于 2018-1-23 15:59:20

yenfeng1 发表于 2015-3-26 21:30
Eviews8可以作出。
首先，打开Eviews8，读入数列(或建立新的workfile)。
第二、点选在功能表单上的add-in ...

请问大神，第五步应该怎么操作？里面许多框不知道怎么填

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混2345 发表于 2018-1-28 20:06:36

指间绕发表于 2015-4-16 19:55
哇，好开心呢，竟然可以直接做，谢谢

最后做出来了吗，大神求教啊，，参数不会填

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sy123 发表于 2018-2-21 17:46:18

Lincoln.Mark 发表于 2017-12-4 10:04
逻辑没有太大问题，但是要保证价格时间序列平稳，而且这个研究的是时间序列的波动率之间的相关性

大神你好，我想研究的是投资者情绪和股票超额收益这两个序列之间的联动关系，两个序列都是平稳的，用这个模型可行吗。求回复蟹蟹！

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275874145 发表于 2018-2-27 14:04:36

大神，请问我想估计2个内生变量dcc动态相关系数图，但这两变量的分别在GARCH（1,1）的均值方程不同，第一变量均值方程是ar（1）,ar(2)
第二变量均值方程是ar（1）ar（3），那么还可以用eviews的addins-dcc做吗？表里的ar滞后得写几哪？

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275874145 发表于 2018-2-27 14:04:59

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Tian1193 发表于 2018-3-9 16:51:10

eviews8里的DCC-GARCH均值方程如果是ARMA(2，2)的形式可以吗？

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