如何用Eviews或者MATLAB实现DCC-garch模型？

yenfeng1 发表于 2015-3-26 21:30
Eviews8可以作出。
首先，打开Eviews8，读入数列(或建立新的workfile)。
第二、点选在功能表单上的add-in ...

请问Eviews可以实现ccc-garch吗？怎么操作呢？

yenfeng1 发表于 2019-4-22 22:47
在我的认知里没有这种准则。

请问大神是否因为在第一栏里输入的是标准化的残差，所以滞后期为零，可以不写呢

多想7 发表于 2019-4-22 20:18
你好 我想问一下我的rho-12-01序列 除了第一个有数据外，其他全是NA 这是怎么了

同学，你这个问题解决了没有？怎么回事？ 我也出现同样的情况

多想7 发表于 2019-4-22 20:18
你好 我想问一下我的rho-12-01序列 除了第一个有数据外，其他全是NA 这是怎么了

同学，你这个问题解决了没有？怎么回事？ 我也出现同样的情况

请问第一栏是填原数据还是填标准化残差呢，我填标准化残差后出现了负系数是因为什么呢，这样的话是不是不能用这个模型，应该如何调整呢，就是theta1为负值了

请问第一栏是填原数据还是填标准化残差呢，我填标准化残差后出现了负系数是因为什么呢，这样的话是不是不能用这个模型，应该如何调整呢，就是theta1为负值了

yenfeng1 发表于 2015-3-26 21:30
Eviews8可以作出。
首先，打开Eviews8，读入数列(或建立新的workfile)。
第二、点选在功能表单上的add-in ...

太感谢了吧！！！！！！！！！！

yenfeng1 发表于 2019-4-22 22:47
在我的认知里没有这种准则。

你好，想请教一个问题，用DCC-GARCH计算股票指数和它对应的股指期货的动态套期保值比率，请问这个动态套期保值比率是怎样用DCC-GARCH计算出来的呢？得出的rho_12_01就是动态套期保值比率吗？谢谢~

yenfeng1 发表于 2019-4-22 22:47
在我的认知里没有这种准则。

你好，想请教一个问题，用DCC-GARCH计算股票指数和它对应的股指期货的动态套期保值比率，请问这个动态套期保值比率是怎样用DCC-GARCH计算出来的呢？得出的rho_12_01就是动态套期保值比率吗？谢谢~现在就是在用Eviews的这个模块在做

tengxiongji2 发表于 2019-11-1 20:05
你好，想请教一个问题，用DCC-GARCH计算股票指数和它对应的股指期货的动态套期保值比率，请问这个动态套期 ...

rho_12_01是动态条件相关系数，不是动态套期保值比率。假如你要计算最适动态套期保值比率，应该是这个公式：最适套保比= - (期货_现货条件协方差/期货条件方差)。相关的说明和计算请参阅
Books, (2014), Introductory Econometrics for Finance，3e，第9章9.28节有提供说明