[问答] 诚心请教：怎样在Eviews 里实现var-garch模型的系数估测 [推广有奖]

2关注
0粉丝

初中生

47%

还不是VIP/贵宾

-

0%

威望: 0 级
论坛币: 40 个
通用积分: 5.5103
学术水平: 0 点
热心指数: 0 点
信用等级: 0 点
经验: 107 点
帖子: 12
精华: 0
在线时间: 13 小时
注册时间: 2011-4-13
最后登录: 2015-4-12

楼主

zola518 发表于 2015-3-28 14:46:37 |AI写论文

是否 +2 论坛币

k人参与回答

经管之家送您一份

应届毕业生专属福利!

求职就业群

赵安豆老师微信：zhaoandou666

经管之家联合CDA

送您一个全额奖学金名额~ !

立即领取

感谢您参与论坛问题回答

经管之家送您两个论坛币！

+2 论坛币

如图所示，想利用这样的var-garch模型来研究大宗商品价格对股票市场的波动溢出效应。但是不知道怎么在Eviews中估计系数，需要怎么操作。我查看了高铁梅、张成思还有易丹辉的教材都没有具体写到这个模型。也搜了帖子，原来也有好多同学问过，但是没有找到一个准确的答案。所以再次发帖，希望能有对此比较精通的大神给些指点！万分感谢！