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楼主: arielleira
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用proc model做ar-garch模型如何输出方差序列? [推广有奖]

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arielleira 发表于 2015-7-13 23:27:26 |显示全部楼层 |坛友微信交流群

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程序如下:   
proc model  data = a1 ;
/*       parms ar -.4 arch0 .1 arch1 .2 garch1 .75 ;*/
       /* mean model */
       y = ar0+ar1*x  ;
       /* variance model */
       h.y = arch0 + arch1*xlag(resid.y**2,mse.y) +
             garch1*xlag(h.y,mse.y) ;
       /* fit the model */
       fit y / method = marquardt fiml outpredict out=a2 ;
   run ;
   quit ;

请问怎样得到variance model里面h.y的拟合值,也就是拟合的方差序列?大谢!!!

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关键词:AR-GARCH模型 GARCH模型 ARCH模型 model GARCH 模型 如何

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