误差修正模型中引入状态空间模型，eveiws如何操作，急！

我用的是国债期现货对数价格序列，已经通过了协整检验，VAR最优滞后阶数是5，所以建立滞后4阶的误差修正模型，得到结果如下图。现在想引入状态空间模型，观察误差修正系数的动态变化，量测方程和状态方程如下，不知道在eviews中如何操作。具体有以下几个问题：1、误差修正模型得到的结果显示，有些自变量系数并不显著，是否可以剔除？
2、eviews中@signal 和@state 后面分别该怎么写？
3、状态空间模型的结果主要以什么标准来评价？
谢谢大家了！


VECM模型估计结果如下



写成方程的形式如下


量测方程和状态方程

@signal 量测方程
@stat 状态方程
采用系统自动配初值，可得方程。
再通PROC键。选择就可得到你想要的。

胖胖小龟宝 发表于 2015-4-9 10:09
@signal 量测方程
@stat 状态方程
采用系统自动配初值，可得方程。

嗯谢谢你！那量测方程中，八个滞后项的系数就用vecm的结果吗？量测方程后面要加 [var=exp(c1)]，状态方程后面要加[var=exp(c2)]吗？

要的

胖胖小龟宝 发表于 2015-4-9 12:06
要的

最后得到这个结果 ，麻烦您帮我看下有没有问题哪？谢谢！

楼主，请问你的量测方程和状态方程如何输入的，非常感谢

cello_renda 发表于 2015-4-9 14:21
最后得到这个结果 ，麻烦您帮我看下有没有问题哪？谢谢！

楼主， 误差修正模型中引入状态空间模型，eveiws如何操作，麻烦分享哈，万分感谢

你好，我的模型和你差不多，想问问你那个向量误差是怎么加入状态空间里的，你的命令是什么呀？