问一个基金夏普比率的算法

我想算一个基金的标准差、夏普比率、和贝塔系数。由于我算的跟公布的不一样，所以请小伙伴们指导我一下。我先说我的思路：
excel里是每日的基金净值（从2013年11月12----2015年5月29），我先算出每日的收益率，然后根据每日的收益率算出每日的标准差，将每日标准差年化即乘250^0.5，得出年化的标准差；
收益率是按照每日的收益率算出平均每日收益率，然后年化，（1+平均每日收益率）^250—1，算出年化收益率；
最后算出夏普比率，无风险利率是3%，预期收益率和标准差用上面算出来的数据。
不知道我错在哪里了，结果就是不对，希望有人帮我解答，谢谢！

基金数据.xls (27.5 KB)

2015-6-3 21:59:22 上传

规律讨论，鼓励互助

年化收益率用简单算法试试？无风险利率看你参照的基金怎么选的

夏普指数是非常不靠谱的。
请尽可能不要受其毒害。
我的一位博士生因为用了夏普指数，结果是延误了博士毕业。希望大家引以为戒。

关注一下

无风险利率是3%?
如何算出的，

基金的资产构成里面，
无风险的加权资产是多少？

榄外人L 发表于 2015-6-4 08:17
年化收益率用简单算法试试？无风险利率看你参照的基金怎么选的

定期存款利率。。

杨义群 发表于 2015-6-4 09:16
夏普指数是非常不靠谱的。
请尽可能不要受其毒害。
我的一位博士生因为用了夏普指数，结果是延误了博士毕 ...

别逼我骂人，你业务真的是差到了极点。
用来评估基金的业绩归因，本来就是个比较粗略的刻划。
不靠谱？
你靠谱是吗？

楼主辛苦了。

有网友来短信问：那如何向老师展示自己的能力？
我回答说：稍微找一个靠谱一些的（稍稍有用一些的）来进行展示。