风格共振选股策略

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报告摘要：

风格共振选股策略通过精选低估值、低市值、低股价、低收益的股票，有效降低了综合风格因子的失效概率，进而提高了投资收益、降低了Apha收益的波动性、降低了投资风险。 　　风格共振选股策略的实现方法可以简要概括为：遴选长期有效的风格因子；按照单一风格因子给待选股票打分；计算各股票的综合风格得分；选择得分最高的一定数目股票，持有一段时间后再平衡。 　　实证结果表明：考虑单边0.5%的交易成本后，风格共振选股策略的月度、季度、半年度、年度胜率均达到了55％以上，其中，年度胜率更是达到了75%；策略的夏普比率、信息比率均优于单一风格因子选股策略；策略有效战胜了基准指数。

风格共振选股策略100825.pdf (376.25 KB, 需要: 1 个论坛币)

2010-8-31 18:05:52 上传

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关键词：夏普比率 投资风险 信息比率 长期有效 交易成本 夏普比率 投资收益 风格 成本 平衡

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