请教几个时间序列多元回归的问题

是 否 +2 论坛币

k人 参与回答

经管之家送您一份

应届毕业生专属福利!

求职就业群

赵安豆老师微信：zhaoandou666

经管之家联合CDA

送您一个全额奖学金名额~ !

立即领取

感谢您参与论坛问题回答

经管之家送您两个论坛币！

+2 论坛币

这几天泡在eviews版看了好多帖子，可是有些问题还是不是很清楚，想请教一下大家。

1.有关ADF检验的问题：
看帖子有人说年度数据且变量观测值比较少（20多）的最大滞后项填2。我改了之后原序列在（C，0，1）平稳。
后面又有人说最大滞后项是（样本量／4），就是系统默认的那个值。重新做了之后原序列不平稳，并且系统选择的最佳滞后数是5。这个时候到底怎么选择啊？

2.时间序列多元回归需要做协整、格兰杰因果关系么？

3.时间序列多元回归，各个变量是只要求平稳，还是要求同阶单整？譬如我被解释变量是I（1），解释变量有I（0）有I（1），可以直接回归么？

4.除此之外还刷了些论文（保险需求和宏观经济因素的关系），看到一些模型，先检验序列平稳性，原序列不平稳一阶差分平稳，结果进入模型的是滞后项。譬如预设模型为:lnY=c+c1X+c2lnZ+ε
lnZ不平稳，一阶差分平稳 ~I（1）
公式2: lnY=c+c1 X+c2lnZ(t-1)+ε
难道不应该是∆lnZ(t)吗？还是我自己认知有问题……

5.还有我的数据有出现X不平稳，但和Y的correlation很高。X的一阶差分平稳，但和Y的correlation就很低了。这种情况怎么解决啊？另外如果解释变量和被解释变量的correlation高，但在方程中Prob不显著是什么原因呢？后续要怎么处理


暂时就这些问题，我自己也还在看帖子理思路。希望有大家可以回复我一下……
好人一生平安

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

分享0 收藏1 回帖

关键词：多元回归 时间序列 correlation relation 格兰杰因果关系 格兰杰

木有人吗

再刷一刷＝。＝

mmmmmimosa 发表于 2015-6-5 17:22
木有人吗

时间序列回归有三种情况：（1）Y是平稳的，则所有的X都应该是平稳的，或者是X之间构成一个协整向量，作为一个整体是协整的；（2）Y不平稳，X不平稳，误差项是平稳的；（3）Y是不平稳的，X是不平稳的，误差项是不平稳的。第三种就是常说的伪回归。前两种情况是可以回归的。所以，时间序列回归一定要先检验时间序列的平稳性，如果是差分平稳，那就用差分后的序列代替原序列。

mmmmmimosa 发表于 2015-6-4 18:22
这几天泡在eviews版看了好多帖子，可是有些问题还是不是很清楚，想请教一下大家。

1.有关ADF检验的问题： ...

膜拜大神，表示不会，请收下我的膝盖。

08jlhq 发表于 2016-11-15 09:32
时间序列回归有三种情况：（1）Y是平稳的，则所有的X都应该是平稳的，或者是X之间构成一个协整向量，作为 ...

简单清晰明了

楼主的问题解决了吗？想请教一下如果我的四个变量之间通过了协整检验是可以直接用原数列回归吗？还是得用平稳的数列？平稳数列的话他们单整阶数不一致数据量也不一致了啊

08jlhq 发表于 2016-11-15 09:32
时间序列回归有三种情况：（1）Y是平稳的，则所有的X都应该是平稳的，或者是X之间构成一个协整向量，作为 ...

非常抱歉打扰啦！想请教一下如果我的四个变量之间通过了协整检验是可以直接用原数列回归吗？还是得用平稳的数列？平稳数列的话他们单整阶数不一致数据量也不一致了啊