VAR模型在R中如何确定最优滞后阶数？

是 否 +2 论坛币

k人 参与回答

经管之家送您一份

应届毕业生专属福利!

求职就业群

赵安豆老师微信：zhaoandou666

经管之家联合CDA

送您一个全额奖学金名额~ !

立即领取

感谢您参与论坛问题回答

经管之家送您两个论坛币！

+2 论坛币

大家好，初学R，很多不懂的地方，请问大家R语言如何实现挑选最优滞后阶数的VAR模型？可以实现吗？能不能说一下具体程序~谢谢

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

分享0 收藏2 回帖

关键词：VAR模型 滞后阶数 AR模型 VaR 滞后阶 模型 如何 程序

vars包中有一个VARselect()函数貌似是可以的，lz可以参考一下这个例子

1. > data(Canada)
   
2. > VARselect(Canada, lag.max = 5, type="const")
   
3. $selection
   
4. AIC(n)  HQ(n)  SC(n) FPE(n)
   
5.      3      2      2      3
   
6. 
   
7. $criteria
   
8.                   1           2            3            4            5
   
9. AIC(n) -5.817851996 -6.35093701 -6.397756084 -6.145942174 -5.926500201
   
10. HQ(n)  -5.577529641 -5.91835677 -5.772917961 -5.328846166 -4.917146309
    
11. SC(n)  -5.217991781 -5.27118862 -4.838119523 -4.106417440 -3.407087295
    
12. FPE(n)  0.002976003  0.00175206  0.001685528  0.002201523  0.002811116

复制代码

求证1加1 发表于 2013-9-3 22:54
vars包中有一个VARselect()函数貌似是可以的，lz可以参考一下这个例子

想问下大神版主这个代码是什么格式上传的？ 看着很舒服，必须专业！膜拜了~

Bayesian.var 发表于 2013-9-26 21:06
想问下大神版主这个代码是什么格式上传的？ 看着很舒服，必须专业！膜拜了~

回复界面里有代码功能，点开后把代码复制进去就行了

求证1加1 发表于 2013-9-27 18:10
回复界面里有代码功能，点开后把代码复制进去就行了

Thanks.

1. > data(Canada)
   
2. > VARselect(Canada, lag.max = 5, type="const")
   
3. $selection
   
4. AIC(n)  HQ(n)  SC(n) FPE(n)
   
5.      3      2      2      3
   
6. 
   
7. $criteria
   
8.                   1           2            3            4            5
   
9. AIC(n) -5.817851996 -6.35093701 -6.397756084 -6.145942174 -5.926500201

复制代码

try

求证1加1 发表于 2013-9-3 22:54
vars包中有一个VARselect()函数貌似是可以的，lz可以参考一下这个例子

但是我遇到了varselect（）一直增加，就比如最大滞后=10  那最优就是10 ，如果最大滞后=20   那最优就是20，这是什么原因呢 ？  求解答 谢谢啦

Then maybe you should try ADL

percycat 发表于 2017-7-28 02:07
但是我遇到了varselect（）一直增加，就比如最大滞后=10  那最优就是10 ，如果最大滞后=20   那最优就是2 ...

大概率是：
1. 样本数不够
2. 数据是否平稳？先做个单位根检验

gpriest1412 发表于 2018-10-16 09:39
大概率是：
1. 样本数不够
2. 数据是否平稳？先做个单位根检验

如果单位根检验过了，样本只有30个，也还是出现这样的情况怎么办？