楼主: 吴丽芳
4430 6

[问答] 怎么算GARCH条件方差初始值 [推广有奖]

  • 1关注
  • 0粉丝

初中生

38%

还不是VIP/贵宾

-

0%
威望
0 级
论坛币
10 个
通用积分
0
学术水平
0 点
热心指数
0 点
信用等级
0 点
经验
36 点
帖子
3
精华
0
在线时间
26 小时
注册时间
2015-6-24
最后登录
2015-11-1
楼主
吴丽芳 发表于 2015-10-25 14:41:47 |只看作者 |坛友微信交流群|倒序 |AI写论文
相似文件 换一批

+2 论坛币
k人 参与回答

经管之家送您一份

应届毕业生专属福利!

求职就业群
赵安豆老师微信：zhaoandou666

经管之家联合CDA

送您一个全额奖学金名额~ !

立即领取

感谢您参与论坛问题回答

经管之家送您两个论坛币！

+2 论坛币
得出GARCH（1，1）方差方程，怎么算GARCH条件方差初始

二维码

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

分享0
关键词：GARCH 条件方差 ARCH RCH ARC

相关帖子

使用道具

沙发
吴丽芳 发表于 2015-10-25 14:45:52 |只看作者 |坛友微信交流群
写论文需要。求助

使用道具

藤椅
吴丽芳 发表于 2015-10-25 14:47:53 |只看作者 |坛友微信交流群
图片1.png

使用道具

板凳
cmdwhy 发表于 2016-5-18 23:24:51 |只看作者 |坛友微信交流群
我也遇到这个问题了 求帮助啊 大神们

使用道具

报纸
程123456 发表于 2017-1-10 11:34:43 |只看作者 |坛友微信交流群
顶一个，我也碰到这个问题，怎么预测

使用道具

地板
鱼儿的幸福 学生认证  发表于 2017-1-14 22:19:01 |只看作者 |坛友微信交流群
有没有解决呀

使用道具

7楼
鱼儿的幸福 学生认证  发表于 2017-1-15 17:31:54 |只看作者 |坛友微信交流群
我昨天根据相关的数据，计算出初始值了，不知道这样算 对不对，garch(1,1)中，我们可以得到一组garch-var数列，而这组数列，即是方差序列，而resid数列经过处理，转化为resid^2即是ARCH项，然后根据式子代入，可以计算出最新的数据，然后再根据日加总公式进行计算，可以转化为求年波动率，以上解答方式就是这样子啦！
已有 1 人评分论坛币 收起 理由
admin_kefu + 20 热心帮助其他会员

总评分: 论坛币 + 20   查看全部评分

使用道具

返回列表
高级模式
B Color Image Link Quote Code Smilies
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版微信群
加好友,备注jltj
拉您入交流群
  • 手机版  |
  • 意见反馈  |
  • 帮助  |
  • 新手入门  |
  • 用户手册  |
  • 友情链接  |

    • 如有投资本站、合作意向或投放广告，请联系：13661292478（刘老师）

    联系客服

    邮箱：service@pinggu.org 投诉或不良信息处理：（010-68466864）

    010-68466864

    京ICP备16021002-2号 京B2-20170662号 京公网安备 11010802022788号 论坛法律顾问：王进律师 知识产权保护声明   免责及隐私声明

    GMT+8, 2024-5-13 14:29