求助：算GARCH的条件方差遇到的问题

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GARCH(1,1) σt=w+αεt−1^2+βσt−1^2 εt=σtvt
也就是说
σ2=w+ασ1^2v1^2+βσ1^2
所以，通过昨天的条件方差可以预测今天的条件方差。
可是我在用EVIEWS做GARCH的时候发现，比如，我将1月1日到1月10日的收益率输入EVIEWS， EVIEWS可以得到1月1日到1月10日的GARCH条件方差，我的问题是，为什么EVIEWS 得到的不是1月2日到1月11日的GARCH条件方差呢？

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关键词：GARCH 条件方差 ARCH ARC RCH 收益率