[问答] 请教一个优化算法的问题 [推广有奖]

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楼主

november 发表于 2015-11-1 11:29:44 |AI写论文

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有个求最优投资收益的问题请教高人。数据参见附件（在帖子最下面）。问题是这样的，目前有3个指标，假设其中的一个或多个对股票投资的决策有参考意义。根据历史时点数据，这3个指标A、B、C的取值与同一时点买入某支股票最终获得的投资收益如附件中所示。

PnL	A	B	C
-63	0.3	0.87	0.99
139	13.6	0.69	0.51

例如：上表当A取值0.3时，买入某股票的最终投资收益为-63；当B为0.69时买入某股票最终的投资收益为139。现在的问题是，如何通过对指标A、B、C（一个或多个）取值的筛选，获得最优的总收益？要求是A、B、C的取值必须是连续的区间。
期望获得的结论是这样的，例如：当5<A<19，0.3<B<0.7的时候（这3个指标不一定都用上），历史模拟的投资总收益（PnL的和）为2000。
能给出算法的思路就可以，能写出代码更好，感谢！