求问,有ARCH效应一定要用(G)ARCH model吗

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我在做US unemployment rate 的forecasting的时候，用ar(3)
在用arch-lm检测这个ar(3)的时候结果显著，意味着有ARCH 效应
接着测出GARCH(3，3)的AIC和SC最小。


最后问题来了，用ar(3)做的forcasting得出的RMSE, MAE, MAPE都比GARCH(3，3)要小。R^2两个模型都差不多高达0.98
那么我该选用哪个模型呢？


之前上计量课的时候教授说有ARCH效应就得用ARCH模型来做...但是这几天我看了几篇paper，作者都是没有做LM检验直接比较AR,MA,ARMA,GARCH...表示有点迷糊了...


求大神指点迷津！

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关键词：ARCH效应 model ARCH mode RCH 都差不多 检测 模型

AR,MA,ARMA这三个是对均值做的 ARCH、GARCH族类是对（收益率）这类波动性指标做的

胖胖小龟宝 发表于 2015-11-18 11:17
AR,MA,ARMA这三个是对均值做的 ARCH、GARCH族类是对（收益率）这类波动性指标做的

...新手表示不太明白
标题的问题还是没有解决