楼主: daiyan_victor
1366 3

[答疑解惑] 期权定价问题,求大神指点 [推广有奖]

  • 0关注
  • 1粉丝

已卖:18份资源

硕士生

46%

还不是VIP/贵宾

-

威望
0
论坛币
448 个
通用积分
0.0600
学术水平
1 点
热心指数
8 点
信用等级
1 点
经验
5050 点
帖子
170
精华
0
在线时间
142 小时
注册时间
2013-1-27
最后登录
2016-9-17

楼主
daiyan_victor 发表于 2015-12-18 08:35:56 来自手机 |AI写论文
50论坛币
一美式股票看涨期权,期限3年,标的股票当前价格30,且3年内不分股利,该期权的行权价随时间增长,在t时刻行权价为x*exp(gt),exp指e为底数的指数,初始行权价为x=30。行权价增长速度为g=3.8%。连续复利无风险利率r=5.4%。
问:期权是否会提前执行?若会,提前执行的条件,能否计算一下期权的价格

关键词:期权定价 无风险利率 连续复利 增长速度 EXP

沙发
daiyan_victor 发表于 2015-12-18 10:09:08 来自手机
求解答

藤椅
daiyan_victor 发表于 2015-12-18 12:21:12 来自手机
大神在哪里,求解答

板凳
selectopti 发表于 2015-12-21 21:10:10

论坛币付了吧,这种题你不会,说明你学得还是不扎实,现在是老师教的糊涂,学生学的也是糊涂,我只提示你一下,这个期权不可能提前执行,原因是g小于r,具体原因你再想想,想不明白,再给你详解

您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版微信群
加好友,备注jr
拉您进交流群
GMT+8, 2025-12-26 22:11