一美式股票看涨期权,期限3年,标的股票当前价格30,且3年内不分股利,该期权的行权价随时间增长,在t时刻行权价为x*exp(gt),exp指e为底数的指数,初始行权价为x=30。行权价增长速度为g=3.8%。连续复利无风险利率r=5.4%。
问:期权是否会提前执行?若会,提前执行的条件,能否计算一下期权的价格
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楼主: daiyan_victor
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[结构型衍生品] 期权定价问题,求大神解答 |
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