做多元回归分析时，F统计量，t统计量检验都是显著的，但是判定系数R方太小

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做多元回归分析时，F统计量，t统计量检验都是显著的，但是判定系数R方太小，都是10%-20%之间，怎么解释？或者说，对显著性检验结果有没有影响，还能说自变量对因变量有显著影响吗？

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关键词：多元回归分析 T统计量 多元回归 回归分析 统计量 回归分析 多元回归分析 显著性检验 F值 P值

R平方小说明残差平方和过大，还有其它因素没有考虑到模型中，或是你的样本过小也可能。

永不顔弃谢 发表于 2015-12-29 22:25
做多元回归分析时，F统计量，t统计量检验都是显著的，但是判定系数R方太小，都是10%-20%之间，怎么解释？或 ...

自变量影响的显著性由t.f检验决定，与R方的大小无关。

请问R2和F的显著性怎么检验？菜鸟一枚，看到R2后面带星星不知怎么来的

用微观数据做回归时，判定系数能够达到30%就已经非常不错了，在做截面或面板数据时甚至根本不care R方

静处约书 发表于 2017-5-4 16:19
用微观数据做回归时，判定系数能够达到30%就已经非常不错了，在做截面或面板数据时甚至根本不care R方

为啥微观数据R方就低了

静处约书 发表于 2017-5-4 16:19
用微观数据做回归时，判定系数能够达到30%就已经非常不错了，在做截面或面板数据时甚至根本不care R方

亲，有没有关于这个的文献推荐一下呗，我现在非常需要，因为好多老师都这样说，但是没有类似的文献佐证可能不够有说服力，万分感谢！

yzl99 发表于 2017-9-7 09:46
亲，有没有关于这个的文献推荐一下呗，我现在非常需要，因为好多老师都这样说，但是没有类似的文献佐证可 ...

文献我这边没有，是一位计量很好的老师讲的，老师很优秀

958163533 发表于 2017-8-12 22:29
为啥微观数据R方就低了

作为计量小菜我不能回答你这个问题，抱歉

我的样本数据也是企业微观数据，随机效应回归后R方为0.07，0.03等，这样能分析吗？感觉好不靠谱