期权定价蒙特卡洛模拟，matlab程序求改错！

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题目： Let S0 = 10,   r = 0.03,  sigma= 0.4, and dt = 1/52. We want to simulate weekly prices of the
stock Si, i = 1： 52 for a 1-year period.
Suppose that you want to determine the price of a European call option maturing in 1-year with strike
price K = 12. Use simulation techniques to estimate this price.
我写的程序跑出来都是0....
程序如下
function c=ucoption(S,K,sigma,r,T,M,N)
for i=1:N
for i=1:M
S=S*exp((r-0.5*sigma^2)*T+sigma*(T^0.5)*randn);
St(1,i)=S;
end
c=exp(-r*T)*max(S-K,0);
C(1,i)=c;
end
没学过编程= =，求骂醒！

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关键词：MATLAB程序 蒙特卡洛模拟 MATLAB atlab matla matlab 程序 期权定价 模拟

好，骂醒你，好好看书。很久没碰而且电脑没装matlab没办法运行一下可能会有些错误，如果有错你自己再debug下。monte carlo如果只是二维的话就尽量写成矩阵吧，for循环如果数据模拟得多的话好像会慢一点，一点经验。

function[ST,C]=ucoption(S0,K,sigma,r,T)
deltaT=1/52;％％你的T输入为1的话每周就是1/52
Nstep=T/deltaT; ％％％52周52个step,T输入1年！
Niteration=100;%%%%重复模拟100列，求出平均值，这样会比较准，可以更多比如1000
Z=randn(Nstep,Niteration);
S=S0*exp((r-0.5*sigma^2)*deltaT*cumsum(ones(Nstep,Niteration))+sigma*(T^0.5)*deltaT*cumsum(Z));
ST=mean(S,2);%%%%%%求每周那Niteration次模拟的均值
C=exp(-r*T)*max(ST-K*ones(Nstep,1),0);%%每周的股价对应的一年后maturity的euro的call的价格
end

大概这样。得出来的结果是两个矩阵ST跟C，每个都有52个值

没有编程基础，就先学基础，不然问着也没什么收获。