[金融] 投资组合有效集和可行集，投资组合有效前沿曲线 [推广有奖]

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这个杀手还算冷 发表于 2016-1-14 20:59:31 |AI写论文

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ExpReturn =[ -0.0072 0.0026 -0.0054]; ExpCovariance =[0.0251 0.0134 0.0134; 0.0134 0.0239 0.0085; 0.0134 0.0085 0.0178]; portopt(ExpReturn,ExpCovariance) hold on Weights=rand(4000,3); Total=sum(Weights,2); Total=Total(:,ones(3,1)); Weights=Weights./Total; =portstats(ExpReturn,ExpCovariance, Weights); plot(PortRisk,PortReturn,'.r')

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关键词：投资组合有效前沿收益率标准差散点图投资组合 EXCEL

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沙发

chenziyu6732 发表于 2016-1-15 09:43:36

ExpReturn =[ -0.0072 0.0026 -0.0054];
ExpCovariance =[0.0251 0.0134 0.0134;
0.0134 0.0239 0.0085;
0.0134 0.0085 0.0178];
portopt(ExpReturn,ExpCovariance)
hold on
Weights=rand(4000,3);
Total=sum(Weights,2);
Total=Total(:,ones(3,1));
Weights=Weights./Total;
[PortRisk,PortReturn]=portstats(ExpReturn,ExpCovariance, Weights);
plot(PortRisk,PortReturn,'.r')

藤椅

chenziyu6732 发表于 2016-1-15 09:44:43

ExpReturn =[ -0.0072 0.0026 -0.0054];
ExpCovariance =[0.0251 0.0134 0.0134;
0.0134 0.0239 0.0085;
0.0134 0.0085 0.0178];
portopt(ExpReturn,ExpCovariance)
hold on
Weights=rand(4000,3);
Total=sum(Weights,2);
Total=Total(:,ones(3,1));
Weights=Weights./Total;
[PortRisk,PortReturn]=portstats(ExpReturn,ExpCovariance, Weights);
plot(PortRisk,PortReturn,'.r')