FF三因素模型取值问题

需要做ff三因素回归，但是对每个变量的取值很困惑，我用的是国泰安数据库Ri，t 为股票收益率，如何计算？
Rf，t为无风险报酬率，取月度化无风险利率%对吗？
Rm，t为市场报酬率，取考虑现金红利再投资的综合月市场回报率（等权平均法）对吗？
SMB，市值规模，用股票价格*股票总数，即月收盘价*总股数计算吗？
HML，净值市价比，用B/M计算吗？

求做过ff三因素回归的高手解答

xulc432 发表于 2015-12-21 10:39
为什么没人回答呢？是我提问的不够清楚吗？

你是想复制FF original idea还是你要用FF去做自己的股票回归？
FF 最初做过日，周，月的回归。所以没有一个标准。
本来用统计模型做预测主要要根据你的持有时间，换手率等做统计模型。所以我觉得你的问题不在于FF怎么做的。而是你期望得到什么样的模型。

P.S. FF自己publish很完整的数据库。你去http://mba.tuck.dartmouth.edu/pages/faculty/ken.french/data_library.html

为什么没人回答呢？是我提问的不够清楚吗？