[求助]请教三因素模型分组如何用计量软件实现 - 金融学（理论版）

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hanceland 发表于 2006-8-20 09:53:00 |只看作者 |坛友微信交流群|倒序 |AI写论文

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<P>在三因素模型的论文中说,每年6月,将样本股票按BM大小和SIZE大小5等分,两两交叉形成25个组合,计算每年7月到第2年6月每个组合加权平均值;这种交叉分组如何实现?又如何把6月形成的分组用程序套用到下一年中去?实在不明白,向各位高手请教!</P>

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关键词：三因素模型计量软件如何用三因素加权平均值平均值模型如何软件程序

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沙发

auar 发表于 2006-8-26 19:43:00 |只看作者 |坛友微信交流群

用sas中的rank语句可以实现的

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藤椅

niuyifeifei 发表于 2010-9-29 23:26:01 |只看作者 |坛友微信交流群

那么按照规模均等分，是说按照市场价值均等分。均等分数指的是总个数的一半，还是说将所有股票按照各自的市值排序后，按照所有股票总市值的一半来划分呢

从零开始

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板凳

niuyifeifei 发表于 2010-9-29 23:26:23 |只看作者 |坛友微信交流群

那么按照规模均等分，是说按照市场价值均等分。均等分数指的是总个数的一半，还是说将所有股票按照各自的市值排序后，按照所有股票总市值的一半来划分呢

从零开始

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报纸

niuyifeifei 发表于 2010-9-29 23:28:30 |只看作者 |坛友微信交流群

那么按照规模均等分，是说按照市场价值均等分。均等分数指的是总个数的一半，还是说将所有股票按照各自的市值排序后，按照所有股票总市值的一半来划分呢

从零开始

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地板

huyue200806 发表于 2010-12-2 18:42:46 |只看作者 |坛友微信交流群

应该是按照总市值再均分，而不是按照个数各半来分成两组。

小扁爱问题

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