请问三因素模型中分组如何通过软件操作实现?

是 否 +2 论坛币

k人 参与回答

经管之家送您一份

应届毕业生专属福利!

求职就业群

赵安豆老师微信：zhaoandou666

经管之家联合CDA

送您一个全额奖学金名额~ !

立即领取

感谢您参与论坛问题回答

经管之家送您两个论坛币！

+2 论坛币

FAMA的三因素模型中,说根据每年6月股票市值,将样本股票由小到大分5组,每组根据前一年12月份的BM值,由低到高分为5组,这样得到25个组合.我用的沪市作为样本,有近1000只股票,每只有36个月收益,分为三年,具体怎么用计量软件程序实现:按照6月出现的市值高低来划分下一年的股票?(那个6月的排序用什么编程方法运用到一年大样本中,一个一个查太不现实)同理,那个BM怎么分组(运用12月排序)?分出来的组怎么让计算机自动套用到下一年?不好意思,偶是菜鸟:)

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

分享0 收藏0 回帖

关键词：三因素模型 软件操作 三因素 不好意思 计量软件 软件程序 计算机 模型 如何 收益

我现在也在研究这个问题

数据我都有

可是数据处理起来，按照fama所说的方法，工作量非常大，常规的方法无法完成

咱们可以交流一下啊

我的邮箱：bingmayong032@163.com

偶也在学习如何实现，感觉那个太太太麻烦了...

bingmayong 发表于 2009-5-28 00:18
我现在也在研究这个问题数据我都有可是数据处理起来，按照fama所说的方法，工作量非常大，常规的方法无法完 ...

你好，请问你有做出来吗？可以介绍点经验吗？感觉不知道从何下手，O(∩_∩)O谢谢

请问：您知道那里有有关fama三因子模型的详细介绍吗？