请问三因素模型中分组如何通过软件操作实现?

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hanceland 发表于 2006-8-19 18:47:00 |AI写论文

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FAMA的三因素模型中,说根据每年6月股票市值,将样本股票由小到大分5组,每组根据前一年12月份的BM值,由低到高分为5组,这样得到25个组合.我用的沪市作为样本,有近1000只股票,每只有36个月收益,分为三年,具体怎么用计量软件程序实现:按照6月出现的市值高低来划分下一年的股票?(那个6月的排序用什么编程方法运用到一年大样本中,一个一个查太不现实)同理,那个BM怎么分组(运用12月排序)?分出来的组怎么让计算机自动套用到下一年?不好意思,偶是菜鸟:)