Var模型稳定 但内生变量序列不平稳 是否可以做脉冲响应图

Var模型内变量不平稳，但var模型是稳定的，是否可以做脉冲响应图和格兰杰因果检验，谢谢各位大神~

当检验的数据是平稳的（即不存在单位根），要想进一步考察变量的因果联系，可以采用格兰杰因果检验，但要做格兰杰检验的前提是数据必须是平稳的，否则不能做。
当检验的数据是非平稳（即存在单位根），并且各个序列是同阶单整（协整检验的前提），想进一步确定变量之间是否存在协整关系，可以进行协整检验，协整检验主要有EG两步法和JJ检验
非平稳序列很可能出现伪回归，协整的意义就是检验它们的回归方程所描述的因果关系是否是伪回归，即检验变量之间是否存在稳定的关系。所以，非平稳序列的因果关系检验就是协整检验。
如检验不协整，说明没长期稳定关系，可以做VAR模型，但是模型建立后要做
稳定性分析：做AR根的图表分析，如所有单位根小于1，说明VAR模型稳定，满足脉冲分析及方差分解所需条件之一，故还是能做脉冲分析的。
比较啰嗦，望采纳！

朽木shawn 发表于 2014-5-10 02:14
当检验的数据是平稳的（即不存在单位根），要想进一步考察变量的因果联系，可以采用格兰杰因果检验，但要做 ...

实际上需要的只是脉冲响应图。做了VAR模型的AR根单位圆，都在圆里面，模型是稳定的，这是否就是说可以做脉冲了~谢谢了，完全菜鸟一个~

eric22 发表于 2014-5-11 09:07
实际上需要的只是脉冲响应图。做了VAR模型的AR根单位圆，都在圆里面，模型是稳定的，这是否就是说可以做脉 ...

这样就可以了，我也是为了自学逛了好久的论坛，看多了加上自己动手做一做自然有点感觉。

朽木shawn 发表于 2014-5-11 14:51
这样就可以了，我也是为了自学逛了好久的论坛，看多了加上自己动手做一做自然有点感觉。

谢谢~论坛看了好多帖子，有的说需要，有的说不需要，搞糊涂了。现在清楚了哈~论坛第一次发帖，不知道你金币收到没，没有的话我再发一次给你，你帮我大忙了哈！

eric22 发表于 2014-5-11 22:51
谢谢~论坛看了好多帖子，有的说需要，有的说不需要，搞糊涂了。现在清楚了哈~论坛第一次发帖，不知道你金 ...

这个没注意，算了，大家都是穷人，多那几个论坛币又不能当饭吃，主要是因为刚好碰到自己稍微搞懂的问题就帮忙回复了一下，不看重回报的，重在交流

朽木shawn 发表于 2014-5-12 09:32
这个没注意，算了，大家都是穷人，多那几个论坛币又不能当饭吃，主要是因为刚好碰到自己稍微搞懂的问题就 ...

谢谢~试了一下，确实不知怎么操作，谢谢~

VAR模型条件较为宽松，一般企业运用的时候不是很严格，金融领域的可能会在乎稳定性。

朽木shawn 发表于 2014-5-10 02:14
当检验的数据是平稳的（即不存在单位根），要想进一步考察变量的因果联系，可以采用格兰杰因果检验，但要做 ...

当检验的序列是非平稳但是是同阶单整的时候，JJ协整检验结果并不存在长期协整关系，是否还可以用非平稳的序列直接做VAR？