VAR模型、Johansen协整检验、格兰杰因果检验等先后顺序以及平稳性问题

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求助！ 我做的是两个股指的长期和短期关系，分成四个阶段，序列都是一阶单整的，只有第二个阶段的VAR模型没有通过稳定性检验，并且协整检验也是在5%显著性水平下迹统计量不存在而最大特征值存在一个协整向量，而在10%下都存在协整关系，这样子的话是什么原因导致的呢，为什么模型会不平稳，还有问题就是模型不稳定的话还可以做协整检验和格兰杰检验吗，可不可以先做协整、格兰杰、误差修正，再在有协整关系的那个阶段才建VAR模型，进行稳定性检验，没有通过稳定性检验的第二阶段可以不可以直接抛弃，继续做另外一个阶段通过稳定性检验的VAR模型的脉冲响应和方差分解！  求助求助！！！论文逼疯了要

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关键词：johansen协整检验 johansen协整 Johansen 格兰杰因果检验 Hansen 格兰杰 性问题 模型

首先 只要数据是平稳的就可以做VAR
只有在数据不平稳的情况下才考了协整 而且多数协整后是做VEC的
所以VAR 协整是两个独立的 哪个先做都可以不冲突
但是格兰杰必须再协整之后做（当然平稳的可以直接做格兰杰）
而且格兰杰做完的因果也和VAR关系不大

至于模型平稳与否这个是另一回事了 未必序列平稳模型就能平稳的  不过只有模型平稳才能继续做脉冲
如果模型不平稳 建议修改模型 可能滞后期之类上看看能否调整

胖胖小龟宝 发表于 2016-3-10 09:34
首先 只要数据是平稳的就可以做VAR
只有在数据不平稳的情况下才考了协整 而且多数协整后是做VEC的
所以VA ...

四个阶段的序列都是一阶单整的 可以做VAR吗  我VAR模型是直接用的原序列 不协整的话就不能做格兰杰检验吗

对你、y1意 发表于 2016-3-10 11:00
四个阶段的序列都是一阶单整的 可以做VAR吗  我VAR模型是直接用的原序列 不协整的话就不能做格兰杰检验吗

一阶单整意味着原序列不平稳，不能做VAR吧，我的问题恰恰是一阶差分序列可以做VAR吗？能否以此替代协整-VECM那条路径，这么做是否有意义