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<p>风险理论第67页：</p><p>设理赔次数随机变量 I 服从百努力分布，理赔额变量B,那么赔付额X=B*I ,且两变量独立</p><p>那么：X的方差VAR(X)=VAR(E(B/I)+E(VAR(B/I))是如何求得的？</p><p>其中：E(B/I)是条件期望</p>

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关键词：高人解答 风险理论 随机变量 条件期望 VaR 解答 高人

你说的E(B/I)是不是E[X|I=i]?<br/>VAR[X]=VAR[E[X|I=i]]+E[VAR[X|I=i]]