楼主: jcc1113
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[答疑解惑] stata里Fama-MacBeth回归的命令xtfmb,如何定义constant=0常数项等于零? [推广有奖]

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jcc1113 发表于 2016-6-8 20:30:20 |AI写论文

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诉求如下,
因变量是excess return, 自变量是俩market factors, 想跑一个截面数据回归of excess return on market factors (也就是factors的矩阵)
stata里Fama-MacBeth two-step procedure回归的命令的第二步cross-sectional regression就是用命令xtfmb嘛, 想请问如何定义constant=0常数项等于零?


好多回归的命令在option里面可以加noconstant, 但是xtfmb不可以,想问如何实现。研究了半天无果~跪谢哦。
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关键词:constant macbeth Stata xtfmb Beth stata Fama-MacBeth xtfmb constant 命令

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