此数据结构是什么样的,看命令介绍,似乎是从Fama-Macbeth的第二步开始回归的,也就是说必须先得到各因子的beta?
那若是验证CAPM,请问是直接用因子Rm呢,还是用此因子对应的beta?
楼主: sasa1881
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关于用xtfmb命令做fama-Macbeth回归的问题 |
硕士生 36%
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