IV工具变量是否需随时间变化

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[菜鸟求问]工具变量的选取向来是个技术活儿~这里想问各位走过路过的大侠：


面板数据中，选取工具变量时，是否需要与面板数据选取对应时间段的IV？例如：面板覆盖1990-2008年，此时如果用人口数做IV，是1985年的人口数or1985-2003年人口数？这两种选取方式又会产生什么不同的效果？
当然像贸易的IV地理距离是一个固定值，是没办法随时间变化，那对于这种随时间变化的IV呢？

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关键词：工具变量 时间变化 1985-2003年 1990-2008 面板数据 时间段 技术 贸易

1. 面板資料若有內生性，通常（非常）不容易找到合適之（external）工具變數（橫斷面資料一般相對容易一點），這也是為什麼很多人會仰賴動態面板（dynamic panel data, DPD）模型並以 GMM 估計（因其利用變量之落後期當（internal）工具變數）。
2. 你講的例子還不夠清楚，到底內生變數是誰？人口到底適不適合當該內生變數之工具變數？更清楚的敘述將有助於我們瞭解你的問題："面板覆盖1990-2008年，此时如果用人口数做IV，是1985年的人口数or1985-2003年人口数"。

黃河泉 发表于 2016-8-2 15:39
1. 面板資料若有內生性，通常（非常）不容易找到合適之（external）工具變數（橫斷面資料一般相對容易一點） ...

啊，老朋友 谢谢
我目前研究还没确定要怎么选IV，只是看相关文献想到了这个疑问：
IV什么情况下需要随时间而变化？
假设我们现在样本的时间是1990-2008，人口数是符合经济意义的IV（此IV会随时间变化），那么对于这个IV来说，我们是要用1985-2003年作还是用1985这一年？因为面板有一段时间，我们的IV也会随时间变，那到底是用单一年份的IV还是时间段的IV，或者这两种有什么区别？

初步看起来，你的直觉应该没错，我也较倾向认为应该用"1990-2008" (not your 1985-2003) 之人口作为 IV；我建议你对所提之文章（是"好期刊"中的文章吗？）在深入读一下，特别著重于内生变量之特质（资料特性），然后判断为何原作者要如此做？

黃河泉 发表于 2016-8-3 08:11
初步看起来，你的直觉应该没错，我也较倾向认为应该用"1990-2008" (not your 1985-2003) 之人口作为 IV；我 ...

谢谢您的回复~
只不过我所看文献所用为截面数据，所以其实他并不存在这一问题。只不过我在猜想如果换成面板要怎样选IV。

了解！你对面版资料所需的 IV 的推测也是对的！

楼主你想到办法了没？
你用的是跨国数据吗？ 要是国内的数据的话，可以在不随时间变化变化的工具变量基础上乘以当年实际汇率。
跨国数据·我不懂了

我一个做控制的问一下，工具变量应用在系统辨识领域中除了使用广泛的EIV模型，还有什么其他的模型可用？

请问楼主，问题解决了吗？是否工具变量必须随时间变化。

黃河泉 发表于 2016-8-2 15:39
1. 面板資料若有內生性，通常（非常）不容易找到合適之（external）工具變數（橫斷面資料一般相對容易一點） ...

黄老师，您好！请问工具变量是否必须随时间变化。如果是一个固定不变的工具变量，如基于历史的工具变量或者距离工具变量，在做2SLS回归中，是否会出现工具变量样本数大大低于因变量的情况，从而导致工具变量与固定效应相互干扰，并导致2SLS回归中只能使用混合回归而无法使用固定效应模型？