如果工具变量不随时间变化，而内生变量随时间变化，有什么处理方式呢？

最近研读文献，感觉这个问题自己还没有想清楚，向大家讨教。在处理内生性问题的时候，由于工具变量的外生性要求，很多文献选择一个富有地理特征的变量作为IV，例如坡度、海拔、河流数量，等等。这些工具变量的一个共同特征是不随时间变化，那么在回归的时候，第一阶段按道理会被drop掉的。有什么好的方法来解决这个问题吗？欢迎大家讨论！

楼主知道了吗？我最近也很纳闷，看了其他类似问题也没得到满意回答。比如，贸易上用距离作为iv好像很常见。可是，用不随时间变化的变量作为iv确实会被固定效应“吃掉”，亲自试过。顶一个，望大神指点迷津。

扬逸明 发表于 2018-8-8 15:12
楼主知道了吗？我最近也很纳闷，看了其他类似问题也没得到满意回答。比如，贸易上用距离作为iv好像很常见。 ...

我也还是没明白，搞不清楚有些文章在遇到这个问题的时候是怎么处理的，看了几篇国内文献，用的iv不随时间变化，同时又控制了双向固定效应。

卧槽兄弟们有搞明白怎么办的吗，我也是这个问题，不知道该怎么处理了

我看到的是两种做法：一种是随机效应估计，一种是乘以某个时变变量，如汇率倒数

我刚看了一篇文章《领导人访问与中国对外直接投资》，用是否为社会主义国家作为领导人互访的IV，其做法是在IV估计中，不控制国家固定效应，那些同时控制区域固定效应，又用时不变iv的做法，应该是有问题的