季节性模型的P,Q如何确定

是 否 +2 论坛币

k人 参与回答

经管之家送您一份

应届毕业生专属福利!

求职就业群

赵安豆老师微信：zhaoandou666

经管之家联合CDA

送您一个全额奖学金名额~ !

立即领取

感谢您参与论坛问题回答

经管之家送您两个论坛币！

+2 论坛币

请教过路的大神，在季节性模型(p,d,q)(P,D,Q)s中，季节自回归、移动平均算子的最大滞后阶数P和Q是如何确定的？谢谢。

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

分享0 收藏0 回帖

关键词：季节性 最大滞后阶数 滞后阶数 移动平均 自回归 模型 如何

我记得好像是看自相关系数，偏相关系数拖尾结尾期数

13554147369 发表于 2016-8-8 11:30
我记得好像是看自相关系数，偏相关系数拖尾结尾期数

你好，是看季节差分后的acf和pacf吗？要是月度数据的话，一般都是12阶的差分，哪P和Q是取1呢还是取12呢？谢谢你。

lxy_yf 发表于 2016-8-8 11:35
你好，是看季节差分后的acf和pacf吗？要是月度数据的话，一般都是12阶的差分，哪P和Q是取1呢还是取12呢？ ...

不是1或12，而是看acf和pacf从第几阶开始出现拖尾或者截尾。你可以去找找张晓峒老师相关的ppt，他是国内比较权威的研究时间序列的老师

lxy_yf 发表于 2016-8-8 11:35
你好，是看季节差分后的acf和pacf吗？要是月度数据的话，一般都是12阶的差分，哪P和Q是取1呢还是取12呢？ ...

不是1或12，而是看acf和pacf从第几阶开始出现拖尾或者截尾。你可以去找找张晓峒老师相关的ppt，他是国内比较权威的研究时间序列的老师

lxy_yf 发表于 2016-8-8 11:35
你好，是看季节差分后的acf和pacf吗？要是月度数据的话，一般都是12阶的差分，哪P和Q是取1呢还是取12呢？ ...

不是1或12，而是看acf和pacf从第几阶开始出现拖尾或者截尾。你可以去找找张晓峒老师相关的ppt，他是国内比较权威的研究时间序列的老师

13554147369 发表于 2016-8-9 10:12
不是1或12，而是看acf和pacf从第几阶开始出现拖尾或者截尾。你可以去找找张晓峒老师相关的ppt，他是国内比 ...

非常感谢，我找找看。