VAR模型中怎么选择最大滞后阶数？

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年度数据，有55个数据，怎么选择最大滞后阶数呀

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关键词：最大滞后阶数 VAR模型 滞后阶数 AR模型 滞后阶 模型

AIC准则和SC准则不冲突的话选之，冲突的话选AIC，然后胡诌个理由

本人认为，可以逐步尝试，也可从大于1的数字开始指定滞后区间

yancong529 发表于 2012-5-11 21:33
AIC准则和SC准则不冲突的话选之，冲突的话选AIC，然后胡诌个理由

我知道怎么选最优的滞后阶数，可是在结果输出之前会有个窗口，要你选 lags to include 我不知道怎么选那个。

表示已经忘光了

同问，楼主知道了没有。。能否教我一下？谢谢。

对于年度、季度一般取4，对于月份一般取到12.

coofy21cn 发表于 2013-2-2 21:44
对于年度、季度一般取4，对于月份一般取到12.

真的如此吗？我的是年度数据 那么就是 1空格4了？