工具变量回归（Xtivreg）和边际效应（Marginal Effect)分析求助！求详解！！

本人才疏学浅，最近苦写毕业论文的时候饱受困扰。。。

跪求各路论坛大神指点。。。

附上参考文献
Bank risk and national governance in Asia.pdf (525.9 KB)

2016-8-19 00:17:41 上传

教授偏偏选了这篇论文做KEY PAPER

计量学得不扎实 好多内容一知半解 实际操作STATA的时候出现了很多问题

论坛潜水很久了 也没有找到问题的答案 拿出积蓄的论坛币求大神解救~~

论文主题是关于ZF监管与银行风险
整一个就是非线性的方程（含一次项 二次项和交互项）进行回归分析然后做了边际效应的分析

关键的有代表性的表就是下面这俩


据论文所述以及本人理解 这是用XTIVREG做的工具变量回归（固定效应）
那么问题来了：
在STATA中如法炮制的时候，使用XTIVREG命令语，由于方程中有交互项（为了后面的MARGINAL EFFECT 交互项没有直接用gen生成而是用#算子表示）并且工具变量中也有交互项，一直出现错误提示；而且奇怪的是用IVREG命令就能成。。。

想请教大神们 命令语到底要咋写才能做出来。。。

xtivreg depvar [varlist_1] (varlist_2 = varlist_iv) [if] [in] [, fe FE_options]
xtivreg depvar [varlist_1] (varlist_2 = varlist_iv) [if] [in] [, re RE_options]

认真过了好几遍手册，也是按着语法来写的，还是不出结果，恳求大神用论文中的变量写一下完整命令语，给本人指点迷津;(

还有表的第二列， 论文原文如下：The second panel in Tables 5a–d (and the following tables)allow for these marginal effects by taking the first derivative of eachestimated model with respect to the relevant variable.
                                                                                                                                                
请问这一个又如何实现？

下一个答问题就是关于Marginal Effect的问题了。。。

margins [marginlist] [if] [in] [weight] [, response_options options]

手册也是啃了好几天 AME MEM MER三种貌似都没有像论文中下图这样能够把非线性回归方程中的每一项的边际效应都分开求出来的选项。。。。这作者大神也是靠手动还是编程算出来的吗。。。。



本人的 Margins, dydx( ) 命令，得到的都是一个总体的边际效应，并不能看出来传导的效果。。。

请问各位大神上图这样的边际效应分析在非线性回归后怎么做？还是跪求命令语和详细指导。。。

导师这几天就逼着要看结果，学渣已经卡在这方法论上百思不得其解了一个多月，找了好多书和论坛帖也没有答案，真心希望大神拯救妹子的论文T T

不慎感激。。。。。

自己顶顶 大神起床了吗

本人用的软件是STATA14 版本不同应该不会导致不出结果吧。。。

在线等大神解答

何因扬清芬3 发表于 2016-8-19 09:55
在线等大神解答

你一次问太多问题，很难让人回答你所有问题！我稍微看了你的 key paper 语文中之说明（p. 17; 4.1. Full sample results），其实 marginal effects 还蛮简单的！我不是很确定 Stata 的 margins 可以直接求解（可以自己写程序），但你可以自己求。虽然有点笨，但首先你将被解释变量对 x (你关心的变量) 取微分，假设为 $\beta_1+\beta_2 z$，接著，你将 $\beta_1$ 与 $\beta_2$ 的估计值与 $z$ 的"平均值"代入计算就可求得 marginal effects，希望有帮助。

黃河泉 发表于 2016-8-19 11:20
你一次问太多问题，很难让人回答你所有问题！我稍微看了你的 key paper 语文中之说明（p. 17; 4.1. Full  ...

那用这个办法的话命令语应该怎么写呢？可以举个例子吗

何因扬清芬3 发表于 2016-8-19 11:53
那用这个办法的话命令语应该怎么写呢？可以举个例子吗

你若急的话，就先自己用手算一下 (这个没那么难)！晚一点有时间，我再看看能不能 post 一个 sample code。

黃河泉 发表于 2016-8-19 12:11
你若急的话，就先自己用手算一下 (这个没那么难)！晚一点有时间，我再看看能不能 post 一个 sample code。 ...

因为变量比较多 要是一个一个算的话有点麻烦 而且我可能不太理解会算错 有命令语的话就最好啦 感激不尽~~

何因扬清芬3 发表于 2016-8-19 12:20
因为变量比较多 要是一个一个算的话有点麻烦 而且我可能不太理解会算错 有命令语的话就最好啦 感激不尽~~

Try:

1. webuse nlswork, clear
   
2. 
   
3. xtivreg ln_w c.age##c.hours (tenure = union south), fe
   
4. margins, dydx(*)

复制代码

黃河泉 发表于 2016-8-19 16:03
Try:

我按这个格式写的命令语 出来depvars may not be interactionsr(198);的提示。。。。

margins dydx(*)出来的每个解释变量总的边际效应 而不是像图上那样同一解释变量但在不同的项的边际效应