楼主: qleternalsun
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[问答] garch函数参数估计时的robust standard error和non robust standard error [推广有奖]

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qleternalsun 发表于 2016-12-24 16:58:10 |AI写论文

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求助各位大神~用matlab进行garch模型参数估计时,参数的robust standard error和non robust error可以直接用matlab求出来吗,如果不行的话 大概是要怎么求呀?最近在看Hanse2012的一篇文章,里面说到是inverse Fisher matrix的对角线元素,这个inverse Fisher matrix好复杂,表示很无力……希望有明白的大神解救,哪怕是分享一点相关的资料给我也好,提前谢过~~·
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关键词:Standard robust Error stand GARCH standard error

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