求高人指点，边际报酬递减规律的实证出处何在？

sungmoo 发表于 2009-7-28 07:37

（2）如果Edgeworth盒的原理你能明白，“价格给定下”的问题不就更容易了吗？

（3）退一步说，即使还使用“边际效用”，它也不是“直接效用函数”的，而是“间接效用函数”的。

我理解Edgeworth盒是求内生价格的，没有外生给定价格。
MU是间接效用函数值的导数？

再结合本版中所谓“边际递减”是否成为“规律”的讨论重复说几句。

事实上，一般而言，“边际递减”对于“最优解”的存在，既不充分，又不必要。

仅仅从一阶导数去寻找最优解，一般是不够的。

ruoyan 发表于 2009-7-28 23:58 我理解Edgeworth盒是求内生价格的，没有外生给定价格。MU是间接效用函数值的导数？

一声叹息。

前面说的是，如果你明白Edgeworth盒分析的原理，你就更容易明白运用“无差异曲线”做的局部均衡分析。

MU当然是直接效用函数的偏导数；由于Lagrange乘子恰好等于间接效用函数对收入/货币的偏导数，人们又常常把这个乘子称作“货币的边际效用”，但这种称法会带来极大的误解：首先直接效用函数一般不含有收入/货币这个自变量，其次这个新概念根本没有必要引入（不过是一个乘子）。

网上无法（也没有义务）起到教材的作用。

请ruoyan多看看相关的教材，许多问题自然就消融了。

sungmoo 发表于 2009-7-28 23:56

ruoyan 发表于 2009-7-28 23:39 如果不同的表达同一偏好的U（比如U1，U2，U3）有不同的MU（MU1，MU2，MU3），根据MU/P=C和PX=M，如何保证能有唯一一组解？

如果你明白凸规划，这根本不是问题。

（肤浅而表观一些说，采用了不同的U，对应的Lagrange乘子也就可以不同了）

问题是L乘子并不参与解的计算。用MU1/P1=MU2/P2与PX=M就可以了，这样，MU的不同，会有不同的解。

你把Marshallian需求函数代入直接效用函数，就得到了间接效用函数。

你可以分析一下，两种效用函数的自变量有何种区别。

同样，你不能说任何一种效用函数就是偏好本身。

“效用函数”在偏好论中只是一种辅助性的代数工具。偏好论中，“效用函数”是一个无关紧要的概念，从而“边际效用函数”更无关紧要了。

ruoyan 发表于 2009-7-29 00:09 问题是L乘子并不参与解的计算。用MU1/P1=MU2/P2与PX=M就可以了，这样，MU的不同，会有不同的解。

如果你不同意别人的说法，那么，请你举个反例吧。

ruoyan 发表于 2009-7-29 00:09 问题是L乘子并不参与解的计算

L乘子本身也是最优解的内容。

MU1=1-X1;MU2=1-2X2;P1=4;P2=7,I=20
均衡条件:    MU1/P1=MU2/P2; 与 P1X1+P2X2=I  一起可解X1和X2.
如果按你所说，表达同一偏好的不同的效用函数会导致不同的MU，比如，MU1=1-X1，MU2=1-3X2；解就不一样了。
这里，L乘子不必要用，其值不影响X1，X2的值。

我觉得这是基本假设，和理性人一样的。。