[其他] 怎么估计利率波动率(volatility) [推广有奖]

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fedoracore2006 发表于 2011-1-31 14:05:00 |AI写论文

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在看Ho-Lee model和其他short rate model，其中假设利率的波动率曲线sigma(t)是已知的，请教实际中是怎么估计波动率曲线的？
股票的波动率使用历史数据估计的，做对数收益率 u(i) = lnS(i)/lnS(i-1)的样本方差估计，或者用GARCH模型估计，利率呢？

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关键词：Volatility Vol LAT ATI 波动率收益率 sigma 历史模型样本

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沙发

fedoracore2006 发表于 2011-1-31 15:08:19

写错了，是u(i)=ln(S(i+1)/S(I))

藤椅

xhschneider 发表于 2011-2-3 01:38:58

it is the same to predict the interest rate volatility. Probably you use short -teamLibor to estimate the bond price movement that to visit Libor database then it has already show you the volatility of interest rate with three kinds of short-team rates. HLM is quit usefully in the case of bond price estimation but I suggest you that dont try GARCH here besasue of the bond cruve error is hard to calibrition under this model. Good luck!