如此VAR方程如何下结论

LNDSCY = 1.00116940808*LNDSCY(-1) + 0.00326428195003*LNDSCY(-2) + 0.00837707376338*LNZMAOYI(-1) + 0.0207516624264*LNZMAOYI(-2) - 0.228703412961

根据本人对VAR模型的了解，VAR方程的系数一般是没有太大的解释意义，接下来，你可以做一个脉冲响应函数，根据其图形来动态考虑你所要解决的问题。

楼上正解，VAR模型最为人诟病的一点就是它的方程缺少相关的经济解释，VAR所能做的经济相关的内容就是放入哪些经济变量，VAR模型的结论主要是通过预测误差分解和冲击响应分析来表达的。

yjsun 发表于 2009-8-11 19:09
楼上正解，VAR模型最为人诟病的一点就是它的方程缺少相关的经济解释，VAR所能做的经济相关的内容就是放入哪些经济变量，VAR模型的结论主要是通过预测误差分解和冲击响应分析来表达的。

能否说被解释变量受到解释变量上上期影响较大，受到上期影响较小？？

不能这样说，因为VAR是个动态系统，你说相对t期而言，t-2是 t-1的上期，那t-1期而言呢, t-3就是t-2的上期了，那到底怎么判断t-2期呢？VAR系统是各内生变量间的一个动态系统，如楼上所说，截下来主要用脉冲响应和方差分解来分析。如果时期脉冲响应最后不趋于0，则说明系统有问题；而累积脉冲响应应该是收敛一个非零的常数。另外脉冲响应可以判断一个变量对应的政策是否如系统反应的那样，在现实中产生对应的结果。方差分解可以用来阐述对于因变量的波动，有多大比例是可以由其他变量的波动来解释。

broadsea 发表于 2009-8-11 22:37
如果时期脉冲响应最后不趋于0，则说明系统有问题；而累积脉冲响应应该是收敛一个非零的常数。另外脉冲响应可以判断一个变量对应的政策是否如系统反应的那样，在现实中产生对应的结果。

你的意思通过图像判断脉冲响应是否最后趋于0，如果没有趋于0，就表示系统有问题。而如果单位根的模都在单位圆内，是否表示脉冲响应函数趋于0呢？

6# nlm0402

LZ，似乎你把两个问题搅在了一起。单位根的模在园内，只是从统计学上来说，系统是稳定的，AR和MA可以相互转换。而水平脉冲响应在若干期（如20或30期）之后，应该是收敛于零，若不收敛于0，有可能是其他的问题，如理论，或者根本就不能用VAR来做。不过，我也不敢肯定，不收敛于零是否有滞后期选择的因素。