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总共五组数据，一组（a）平稳，二阶差分不平稳，其他4组（b、c、d、e）不平稳，二阶差分后平稳。如果要用这5组数据做var模型，都用二阶差分做var呢？还是a不做差分，b、c、d、e做二阶差分后做var模型呢？求大侠们给指导下。

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关键词：VaR 平稳性 VAR模型 二阶差分 AR模型 性问题 模型

你的数据不能做VECM，但可以做VAR，其中a不做差分，b、c、d、e做二阶差分后做var模型

cqsuper 发表于 2013-8-21 18:56
你的数据不能做VECM，但可以做VAR，其中a不做差分，b、c、d、e做二阶差分后做var模型

也就是说把a和二阶差分后的bcde放到一起做VAR，这样可以吗？

等待中。。。。。。。

这样可以

cqsuper 发表于 2013-8-24 03:53
这样可以

不必同阶差分吗？这样是不是数据个数也对不上牙？