如何通过自相关图分析确定均值方程？arch效应检验前需要做自相关图分析

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在做股市收益率波动分析时，arch效应检验前，需要做收益率自相关分析以确定均值方程，自相关图如下：

我觉得这张图表明从滞后4阶后有显著自相关，于是我选择的均值方程是r r(-4) r(-6)，拟合结果也显著，arch效应检验也表明有arch效应，但在GARCH（1,1）拟合的时候均值方程就不显著了。我不知道哪里出了问题，求解释。希望大家帮助！

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关键词：ARCH效应 均值方程 效应检验 ARCH 自相关 如何

可能是QP选择上 比如GARCH（2,2）也可作尝试的  用ARCH模型也可以考虑下

胖胖小龟宝 发表于 2017-2-27 13:28
可能是QP选择上 比如GARCH（2,2）也可作尝试的  用ARCH模型也可以考虑下

谢谢，我试一下。之前看过的一些实证分析，有的实证部分只分析了方差方程，没有管均值方程，我不知道这样做的理由是什么，感觉不太严谨啊。