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楼主: 黃河泉
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[学习心得] 交互项之简介---"共线性"不是杀人凶手!   [推广有奖]

黃河泉 在职认证  发表于 2017-7-12 08:31:20 |显示全部楼层 |坛友微信交流群
Janice_Yang 发表于 2017-7-12 08:04
我的初衷是:想讨论在国有企业内,独立机构投资者与审计收费的关系以及非独立机构投资者与审计收费的关系 ...
你这样做会有完全共线性 (insti1 与 insti2 是虚拟变量吗?Ownership 应该是虚拟变量) 之问题,所有估计时有些变量会被消去!

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Janice_Yang 学生认证  发表于 2017-7-12 08:36:50 |显示全部楼层 |坛友微信交流群
黃河泉 发表于 2017-7-12 08:31
你这样做会有完全共线性 (insti1 与 insti2 是虚拟变量吗?Ownership 应该是虚拟变量) 之问题,所有估计时 ...
insti1为独立机构投资者持股比例、insti1为非独立机构投资者持股比例。
我看论坛的说法,是需要对变量中心化处理吗?
您的意思是,不是我分了国企的样本和非国企样本回归的问题,而是共线性的问题吗?
不好意思麻烦您了。

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黃河泉 在职认证  发表于 2017-7-12 09:14:49 |显示全部楼层 |坛友微信交流群
Janice_Yang 发表于 2017-7-12 08:36
insti1为独立机构投资者持股比例、insti1为非独立机构投资者持股比例。
我看论坛的说法,是需要对变量中 ...
你可以试试用所有样本去估计 Y=β0+β1Insti1+β2Insti2+β3Insti1*Ownership+β4Insti2*Ownership+β5Ownership+ΣControl+ε。

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Janice_Yang 学生认证  发表于 2017-7-12 09:28:38 |显示全部楼层 |坛友微信交流群
黃河泉 发表于 2017-7-12 09:14
你可以试试用所有样本去估计 Y=β0+β1Insti1+β2Insti2+β3Insti1*Ownership+β4Insti2*Ownership+β5 ...
好的。谢谢您。

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Janice_Yang 学生认证  发表于 2017-7-13 18:27:33 |显示全部楼层 |坛友微信交流群
老师您好,我想再请教您一个问题。
有一位前辈指导说,国有企业和非国有企业两个子样本单独做回归和所有样本一起做而将企业作为一个虚拟变量纳入模型,这两个处理是不同的概念,解决的是不同的问题。
我的回归结果是,分样本回归结果很好能很好的说明我想要讨论的问题;但是纳入交互项后,交互项不显著。
我想请教您,他们究竟有什么差别呢?

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黃河泉 在职认证  发表于 2017-7-14 08:26:25 |显示全部楼层 |坛友微信交流群
Janice_Yang 发表于 2017-7-13 18:27
老师您好,我想再请教您一个问题。
有一位前辈指导说,国有企业和非国有企业两个子样本单独做回归和所有样 ...
国有企业和非国有企业两个子样本单独做回归和所有样本一起做而将企业作为一个虚拟变量纳入模型(与所有变量相乘),在我看来是"几乎"一样的东西!你应该问你的前辈有何差异!

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谢谢,一直有关注您的帖子,很好。

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黄老师,如果分析两个核心变量对因变量之作用哪一个更大,可以用交互项来解释吗?还是直接比较系数大小?

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黃河泉 在职认证  发表于 2017-7-21 15:04:08 |显示全部楼层 |坛友微信交流群
月宫里的白兔 发表于 2017-7-21 14:32
黄老师,如果分析两个核心变量对因变量之作用哪一个更大,可以用交互项来解释吗?还是直接比较系数大小?
1. 应可直接比较!2. 但可注意两变量是否一样衡量单位?是否具有可比性?

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静心品茶 发表于 2017-7-21 15:07:32 来自手机 |显示全部楼层 |坛友微信交流群
谢谢黄老师分享。

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