毕业论文求助：GMM模型合理性问题 关于AR(1) AR(2) sargan检验等

各位大神，小弟在做毕业论文，计量方面有点问题，看了书还是不太懂，万不得已，在此求助，拜谢：
1.做的检验 AR(1)=0.2042，AR(2)=0.3131，sargan检验P值为1.0000，看书上要求AR(1)<0.05，AR(2)越大越好，P值也越大越好，想请教我这个AR(1)和sargan检验的P值可以接受吗？有些地方说AR(1)不重要，可以忽略，是真的吗？
2.我如果去掉robust，就全部符合要求了，可以去掉robust吗？
3.GMM模型用的面板数据，需要做单位根检验吗？看一些论文没有检验，有点纳闷。
再次拜谢各位大神，祝大神们万事如意！

首先你的模型是否是动态面板数据，如果是动态面板数据，请说明的面板单位分别为多少个数

1. 检验序列相关性主要是为了检验工具变量是否为valid，因为一阶差分GMM，所以肯定会有一阶序列相关性，所以检验从2阶序列相关性开始，如果没有二阶序列相关性，那就可以了，如果有二阶序列相关性，还要检验三阶，四阶依次类推。Sargan 检验一般当T和n相对差距不大时，并不可靠，一是水平尺度不准，而且功效很低，所以不一般不用这个结果。
2. 不明白你去掉robust就符合要求是指什么符合要求？
3. 至于单位根检验要看数据的特征，一般宏观数据需要做。别人没做不代表是对的。

pengbinnn 发表于 2017-3-16 13:55
首先你的模型是否是动态面板数据，如果是动态面板数据，请说明的面板单位分别为多少个数

1. 检验序列相关 ...

非常感谢！
首先，回答您几个问题，
1.我的数据是1999-2014年27个制造业产业的动态面板数据。
2.去掉robust就符合要求是指AR(1)变成了0.0000，AR(2)依然比较大，0.6左右。

木叶半青 发表于 2017-3-16 14:11
非常感谢！
首先，回答您几个问题，
1.我的数据是1999-2014年27个制造业产业的动态面板数据。

1. 动态面板数据如果采用AB-GMM估计时，AR(1)不用检验，因为肯定拒绝，AR(2）没有拒绝，说明可以用所有的工具变量（ABGMM中）。

2. 你的n=27，T=15. 也就是n相对T不是很大， 这样估计的结果可能是Bias会比较大（bias的大小跟你工具变量个数除以n相关，工具变量个数大小是O（T^2）,我指的是采用AB-GMM），我建议采用Roodman（2009）指出的用Collaps的工具变量矩阵比较好（另一个方面的原因是你采用ABGMM估计时被迫要扔掉一些工具变量，不然矩阵不可逆，不能估计），Roodman在stata里面也写了相关程序。

pengbinnn 发表于 2017-3-16 19:23
1. 动态面板数据如果采用AB-GMM估计时，AR(1)不用检验，因为肯定拒绝，AR(2）没有拒绝，说明可以用所有的 ...

好的，谢谢！
我用的是SYS-GMM，也就是说我用的工具变量过多了是么？
Roodman（2009）这种方法的工具变量是它自动生成的是不是，我现在用的是一些我找到的数据例如FDI等等。

pengbinnn 发表于 2017-3-16 19:23
1. 动态面板数据如果采用AB-GMM估计时，AR(1)不用检验，因为肯定拒绝，AR(2）没有拒绝，说明可以用所有的 ...

语句是这个：
xtdpdsys lp kp t, lag(1) maxldep(1) endogenous(lq,lag(0,1))  twostep vce(robust)
estat abond
quietly xtdpdsys lp kp t, lag(1) maxldep(1) endogenous(lq,lag(0,1))  twostep
estat sargan

就我个人经验：1、短面板是不需要做平稳性检验的，N<T的是要做的；2、一般来说系统GMM会存在内生性问题，没说要不要提前做异方差检验，但经验表明不加robust做出来的结果是有偏的，应该加上；3、一般做自相关检验   AR(1)都会小于0.05  关键是看AR(2)  大于0.05就行，sargan检验也是，但我也不清楚如果sargan为1是什么原因；4、最后，感觉系统GMM关于先决变量的设定讲的太不清楚了 ，除了靠经验感觉、靠试，不知道有没有好的方法，请问LZ是怎么设置的  ；还有  连老师的教程里有说 原则上工具变量的个数说是不能超过 N，即截面的个数。但只要在保证模型能够识别的情况下，尽量减少工具变量的个数即可。

木叶半青 发表于 2017-3-16 19:51
语句是这个：
xtdpdsys lp kp t, lag(1) maxldep(1) endogenous(lq,lag(0,1))  twostep vce(robust)
es ...

您好！我做的也是sys-gmm，用的xtbond2命令，结果出来AR(2)小于0.5，这个结果要怎么办啊？我用内生变量从滞后3期开始作为其工具变量，那么是要看AR(3)吗？可是又找不到这个数值，请问如何调整才可以继续做

sanlinmeidai 发表于 2017-3-19 18:59
就我个人经验：1、短面板是不需要做平稳性检验的，N

您好，请问做出来的ar（2）的结果是一个点.是什么原因啊，应该怎么处理啊

pengbinnn 发表于 2017-3-16 19:23
1. 动态面板数据如果采用AB-GMM估计时，AR(1)不用检验，因为肯定拒绝，AR(2）没有拒绝，说明可以用所有的 ...

您好，请问gmm做出来的ar（2）的结果是一个点.是什么原因啊，应该怎么处理啊