R语言 对残差做ARCH效应检验，可以使用标准化残差吗？

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一开始用原始数据做ARCH效应检验（用的是McLeod.Li.test代码），发现是存在ARCH效应的，可以建立GARCH模型。用EACF识别模型的阶数为GARCH(1,1)，建立好GARCH模型后，我对模型残差再进行ARCH效应检验，发现仍然存在ARCH效应。
（代码为：res=residuals(m5)
                McLeod.Li.test(y=res)）

但是如果把残差标准化后再进行ARCH效应检验，就是不存在ARCH效应了。这样就正确了。
（代码为：res=residuals(m5,standardize=T)                McLeod.Li.test(y=res)））


想问一下，对模型残差做ARCH效应检验可以用标准化残差吗？还是必须只能用未标准化的残差呀？谢谢啦！

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关键词：ARCH效应 标准化残差 ARCH 效应检验 R语言

建波动率模型之前用非标准残差作ARCH效应检验，建立完之后用标准化残差作ARCH效应是检验模型的充分性。
另外：GARCH模型建模一般都不用EACF，计算可能结果估计的极大似然估计值，或者AIC,BIC这些信息准则来看，用的是联合估计。

xirongzan 发表于 2017-4-22 16:01
建波动率模型之前用非标准残差作ARCH效应检验，建立完之后用标准化残差作ARCH效应是检验模型的充分性。
另 ...

谢谢你！所以一开始用没有标准化的原始收益率数据做ARCH效应检验，模型建完后再用标准化的残差做ARCH效应检验是正确的啦？~

另外，我是用eacf确定GARCH模型的阶数，然后分别用不同的新息，最后比较AIC的值，选取了AIC值最小的模型，这样可以吗？