R语言 对残差做ARCH效应检验，可以使用标准化残差吗？

是 否 +2 论坛币

k人 参与回答

经管之家送您一份

应届毕业生专属福利!

求职就业群

赵安豆老师微信：zhaoandou666

经管之家联合CDA

送您一个全额奖学金名额~ !

立即领取

感谢您参与论坛问题回答

经管之家送您两个论坛币！

+2 论坛币

一开始用原始数据做ARCH效应检验（用的是McLeod.Li.test代码），发现是存在ARCH效应的，可以建立GARCH模型。用EACF识别模型的阶数为GARCH(1,1)，建立好GARCH模型后，我对模型残差再进行ARCH效应检验，发现仍然存在ARCH效应。但是如果把残差标准化后再进行ARCH效应检验，就是不存在ARCH效应了。这样就正确了。想问一下，对模型残差做ARCH效应检验可以用标准化残差吗？还是必须只能用为标准化的残差呀？谢谢啦！

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

分享0 收藏0 回帖

关键词：ARCH效应 标准化残差 ARCH 效应检验 R语言 模型