政策时间不同的 DID 操作程式与资料與检定 parallel trend 假设

黄老师，各位大神网友。请教一个问题，我也在用DID模型做一个实证， 因变量y的频率直方图是右偏态的，做出来的系数全部不显著，这个时候用DID可以将因变量y取lny计算吗？ 用lny 回归后模型显著了这样正确吗？

球磨机3 发表于 2019-10-20 16:21
黄老师，各位大神网友。请教一个问题，我也在用DID模型做一个实证， 因变量y的频率直方图是右偏态的，做出来 ...

这也是一个选项 (值得尝试的方向)！

黃河泉 发表于 2019-10-20 16:38
这也是一个选项 (值得尝试的方向)！

非常感谢老师的回答。

黃河泉 发表于 2019-10-20 16:38
这也是一个选项 (值得尝试的方向)！

非常感谢老师的回答。

谁能解答一下打开do显示unable to change to /home/alevkov/BeckLevineLevkov2010 r(170);是什么意思昂。。

黄老师好，向您请教一下，我的政策做出来是显著负影响。平行趋势检验时，政策发生之后的交叉项显著为负，但问题是政策发生之前的交叉项都显著为正…… 这种情况是不是有问题，有什么解决的方向么。谢谢您

阿儒 发表于 2019-11-3 03:11
黄老师好，向您请教一下，我的政策做出来是显著负影响。平行趋势检验时，政策发生之后的交叉项显著为负，但 ...

到底有没有通过平行趋势检定呢？

黃河泉 发表于 2019-11-3 08:17
到底有没有通过平行趋势检定呢？

黄老师好，感谢您的回复。按照一般的平行趋势，要求政策发生前的交互项最好基本不显著，这么看我的是有问题。但我的显著全是反方向（显著为正，但政策发生之后都是显著为负了）

阿儒 发表于 2019-11-3 22:19
黄老师好，感谢您的回复。按照一般的平行趋势，要求政策发生前的交互项最好基本不显著，这么看我的是有问 ...

反正要先确定 parallel trend 假设有通过，若不确定怎么做，可留意：经管之家主办：Stata实用计量方法 http://www.peixun.net/view/1377.html。

1. 拥有坚强之学术研究实例与成果做后盾，学术实力决不是空口说白话！
   
2. 講習內容都是我學術研究 (請參考我的文章發表，絕不逊於當前大部分的講習者) 之精華，實用且經過淬練過，對學員有直接且切要之幫忙。
   
3. 2019年八月上海講習，學員平均評分 4.97 (滿分 5)。
   
4. 精美详细之讲义，结合计量经济内容与 Stata 指令和结果，便于复习。
   
5. 享有售後服務，你參加我的講習會，會後有任何與講習內容相關問題，我都樂意回答。
   
6. 也欢迎听过其它讲习、培训者来参与，我发现不少你所学的 (常用且基本的概念) 其实 (相对世界主流) 是 ”错的”)，再过几年的推广 (更多人知道正确的作法)，你就会发现你当初所学的东西就会受到挑战，到时你就知道什么叫做失之毫釐，差之千里。

复制代码

黄老师，关于多期DID，我依然有一个疑惑，对于面板数据，处理组自然可以有一个时间变量（记为post，政策实施后为1），但对于控制组而言，post始终为0。

这样一来，双重差分怎么能够进行呢？
因为控制组的第一重差分差不出来。

我自己目前在做的多期DID，DID之前先进行了PSM，给控制组赋予了它对应的处理组的post值，这样控制组的post值就不全是0了。

我觉得我这样操作是正确的，但拜读一些好期刊上并没有作者提到“赋值”一事，不禁怀疑自己难道做错而不自知？

困惑很久，希望您百忙之余能解答一下鸭！
不胜感谢！